Что нужно знать об оценке эффективности сторонних торговых стратегий

Использование чужих торговых сигналов для совершения сделок – отличная возможность для получения дохода даже при отсутствии большого реального опыта в трейдинге. Одновременно резко возрастают требования к оценке качества информации от стороннего поставщика, вне зависимости от стоимости предложения и количества положительных отзывов. Помните, что здесь вы рискуете личными деньгами, поэтому важно перед открытием первых сделок по чужим сигналам тщательно проанализировать применяемую систему.

Оценка эффективности

Универсальным вариантом остается изучение системы с помощью сервиса виртуальной торговли. Чтобы составить объективное представление о качестве стратегии, желательно «прогнать» ее по реальным историческим данным, проанализировав результаты за последние 1-2 года. На основе такого исследования можно оценить главные критерии качества стратегии.

Соотношение количества убыточных и прибыльных сделок

Этот коэффициент крайне важен, ведь именно он станет основой для системы риск-менеджмента. Одновременно важно зафиксировать самые продолжительные убыточные серии (чтобы минимизировать риски, которые могут возникнуть во время торговли на реальном рынке, сюда также относят те сделки, которые были закрыты в ноль).

Определение эффективности выставления безубытка

Обязательно при практическом тестировании на истории следует определить условия, при которых выставление безубытка становится максимально эффективным — то есть, большая часть профита сохраняется, при этом обеспечивается надежная защита депозита от финансовых потерь.

Допустимый уровень просадки

Этот момент важен с точки зрения психологии, так как система может быть эффективна только при соблюдении жестких правил. Также важно психологическое доверие, а тестирование на истории на временных отрезках от двух лет позволяет его сформировать (если реально имеет место положительный итоговый результат).

Формировать мнение о той или иной стратегии, основываясь лишь на отзывах третьих лиц, не имеет смысла, так как часто подобные отзывы пишут специально нанятые люди, поэтому вопрос объективности не имеет смысла вести речь.

Расчет параметров риск-менеджмента

После определения преимуществ и недостатков системы можно приступать к расчету допустимого уровня риска на каждую торговую операцию. В качестве исходных параметров приведем следующие результаты (вы можете подставить свои данные):

  • продолжительность серии убыточных сделок (максимум) – 5 трейдов;
  • Stop loss (максимум) – 30 пунктов, а take profit – 90 пунктов;
  • уровень риска – 30% просадки от стартового депозита.

Если размер депозита принять за 100%, то максимальный допустимый риск составляет не более 20% на каждую торговую операцию (при превышении порога резко возрастает вероятность слива всего банка).

Для расчета стоимости пункта, который будет и торгуемым лотом, необходимо разделить размер сделки (5%) на количество пунктов, то есть 30. Оценить максимально допустимый риск на одну сделку можно делением суммы максимальной просадки на количество убыточных трейдов и число пунктов stop loss.

Altesso.com — брокер, отзывы о котором меняют представление о перспективах инвестиций в фондовый рынок

Говоря о торговых стратегиях, которые публикуются в открытом доступе на различных тематических ресурсах или же предоставляются на платной основе, стоит отметить, что даже лучшие из них редко показывают профит выше нескольких процентов в месяц. Почему так происходит? Ответ на этот вопрос предоставил известный в России, СНГ и Европе брокер Altesso.com, отзывы довольных клиентов которого ежедневно появляются как на русскоязычных сайтах и форумах, так и на зарубежных порталах.

Любые стратегии, которые можно найти в общем доступе (в том числе платные) ориентированы на среднестатистического трейдера. Будучи «массовым продуктом», торговая система должна выполнять всего 2 функции:

  • финансовая — минимизировать убытки трейдера и продемонстрировать реальную возможность стабильного заработка на бирже;
  • маркетинговая — как правило, публикуют информацию о различных стратегиях те, кто в этом напрямую заинтересован (например, независимые управляющие трейдеры, которые ищут крупных инвесторов для сотрудничества на условиях доверительного управления).

Altesso.com — брокер, отзывы о котором в подавляющем большинстве случаев несут положительный окрас. Эта лицензированная брокерская компания из Швейцарии с более чем двадцатилетней историей, имеет все возможности предоставить качественный сервис для доступа к рынку биржевых инструментов. Помимо всего прочего, брокер предоставляет услугу профессиональной разработки торговой стратегии в соответствии с пожеланиями и потребностями клиента. 

2020-06-04

Андрей

Слышал раньше о сторонних торговых стратегиях, но вот отзывов практически не видел. Я новичок и такую стратегию ещё не применял. Кажется слишком опасным действием, я пока не готов рискнуть свои капиталом.
2020-06-08

Лев Барышев

Хочу предложить всем, особенно начинающим, трейдерам солидную брокерскую компанию Алтесо, если вы решили работать и иметь хорошо оплачиваемый заработок. Я уже полтора года являюсь партнером этой компании и наше сотрудничество приносит обоим солидные деньги, ведь торгуя под ее началом мой доход растет, пусть и не семимильными шагами, но главное, что вверх, начинал с 500-700 долларов в месяц, сейчас ниже 2 тысяч не бывает. Сервис поддерживает меня в любых вопросах, условия создал идеальные, работай и зарабатывай - это основной принцип. Кстати, вывожу в любое время, система налажена, вообще никаких проблем.

Глеб

Андрей, солидарен с вами. Не хочется рисковать из-за ложной стратегии. Думаю обратится к хорошему трейдеру за помощью с настройкой собственной стратегии

Morti

Лично меня больше привлекает когда трейдер имеет свою стратегию, а сторонним я не очень доверяю. Но думаю если набить руку то можно иметь хороший профит.
2020-06-10

Лёха

Я заказал стратегию у аналитиков из Альтессо. Она работает отлично. И мне с ней работать приятно, ибо под меня сделана. Рекомендую и вам не страдать фигнёй, а заказать стратегию и спецов!
2020-06-15

Лымарь Леонид

Мой опыт торговли на Altesso абсолютно положительный, придраться не к чему даже при большом желании, сделки прозрачные, прибыль устраивает, вывод всегда быстрый ( один раз пришлось ждать чуть больше обычного, но в итоге все в норме), хорошая площадка для сделок по купли-продажи акций и криптвалюты. Советую как надежную брокерскую фирму!

Написать ответ...

Цитата